Modele matematyczne w finansach 1000-1D11MMF
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	60
Limit miejsc:	(brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:	Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów. Każdy student może bez usprawiedliwienia opuścić 3 zajęcia w semestrze.
Zakres tematów:	W roku 2019/20 na seminarium planujemy zajmowac sie dwoma problemami: wykorzystaniem metod Monte Carlo do obliczania greckich parametrów oraz wyceną instrumentów stopy procentowej w ekonomii po kryzysie 2007/08. Przy obliczaniu greckich parametrów naszym celem będzie zapoznanie się z nowoczesnymi metodami probabilistycznymi obliczania tych parametrów wykorzystującymi rachunek Malliavin. W wycenie instrumentów stopy procentowej będziemy zajmowali się metodologią wyceny tych instrumentów na wielu krzywych stóp procentowych, co stało się standardem wyceny po kryzysie 2007/08.

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
1	każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 5820	Andrzej Palczewski, Piotr Kowalczyk	4/15	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.