Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135IP1 Kod Erasmus / ISCED: 11.923 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Modele matematyczne rynku instrumentów pochodnych I
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Fakultety do wyboru dla specjalności Zastosowania Matematyki
Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa II (potok I) 1000-115aRP2a

Założenia (opisowo):

Konieczne jest zaliczenie Rachunku Prawdopodobieństwa II, a wskazane Wstępu do Analizy Stochastycznej

Skrócony opis:

Wykład opisuje metody modelowania rynków instrumentów pochodnych, wyceny i zabezpieczania kontraktów.

Pełny opis:

Zasady działania rynków finansowych instrumentów pochodnych - podstawowe pojęcia (opcje, kontrakty terminowe). Rynek jednookresowy. Wypłata, arbitraż, replikacja, cena. Rynek futures.

Rynek skończony, strategia samofinansująca się, arbitraż, replikacja, cena. Pojęcie miary martyngałowej. Metoda martyngałowa wyceny. Rynki zupełne. Podstawowe twierdzenia matematyki finansowej. Opcje amerykańskie. Model dwumianowy (model Cox'a-Rossa-Rubinsteina). Wycena na rynkach niezupelnych. Rynek futures.

Rynek z czasem ciągłym. Model Blacka-Scholesa, metody wyceny opcji (europejskich, amerykańskich i niektórych egzotycznych) i kontraktów terminowych. Wzory Mertona.

Literatura:

J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner, Matematyka finansowa, instrumenty pochodne. WNT, Warszawa 2003.

M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, 1997.

J. Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych, Script, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia:

Student

- zna podstawy modelowania stochastycznego rynków finansowych

- zna podstawowe twierdzenia matematyki finansowej pozwalające badać istnienie arbitrażu i zupełność rynku

- zna różne metody wyceny instrumentów pochodnych

- zna metody wyceny podstawowych instrumentów pochodnych na rynku Blacka-Scholesa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny dwuczęściowy (1-sza zadania, 2-ga pytania teoretyczne - test). Egzamin ustny obowiązkowy na ocenę bdb i dla chcących poprawić ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jakubowski
Prowadzący grup: Jacek Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.