Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miary ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135MR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miary ryzyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych teoretycznych i praktycznych zagadnien dotyczacych

miar ryzyka finansowego, w tym roli w zarzadzaniu ryzykiem w instytucjach finansowych. Ponadto bedzie

omówiony zwiazek miar ryzyka z teoria ubezpieczen.

Pełny opis:

1. Miary ryzyka jako miary ryzyka finansowego (rynkowego, kredytowego i operacyjnego). Podstawowe typy miar ryzyka (monetarne, koherentne i wypukłe).

2. Wartosc zagrozona (VaR): jej zwiazek z kwantylami ekstremalnymi; podstawowe własnosci kwantyli i ich estymatorów (twierdzenie o zbieznosci i centralne twierdzenie graniczne dla kwantyli); podstawowe metody wyznaczania wartosci zagrozonej (kowariancyjna, theta- delta, theta-delta-gamma,symulacji Monte-Carlo, czesciowej symulacji Monte-Carlo i symulacji historycznej); rozkłady eliptyczne i metoda kowariancyjna w przypadku czynników ryzyka o łacznym rozkładzie eliptycznym.3. Miary ryzyka zwiazane z wartoscia zagrozona: oczekiwany niedobór (ES), warunkowa wartosc zagrozona (CVaR) i jej ekstremalne własnosci; koherentnosc warunkowej wartosci zagrozonej.

4. Składki ubezpieczeniowe jako miary ryzyka (składki ubezpieczeniowe: holenderska, wykładnicza i skladka Denneberga).

5. Reprezentacja liniowa (aniczna) miar koherentnych (wypukłych) – informacja.

Literatura:

1. J. Jakubowski, Modelowanie rynków nansowych, 2006, Script.

2. J. C. Hull, Zarzadzanie ryzykiem instytucji finansowych, 2011, PWN.

3. C. Butler, Tajniki Value at Risk, Praktyczny podrecznik zastosowan metody VaR, 2001, Liber.

4. D. Gatarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarzadzania ryzykiem finansowym, 2001, WIG-Press.

5. P. Best, Wartosc narazona na ryzyko, obliczanie, wyrazanie modelu VaR, 2000, Dom Wydawniczy ABC.

6. H. Follmer, A. Schied , Stochastic nance: an introduction in discrete time, 2nd edition, 2004, Walter de Gruyter.

7. A. McNeil, P. Frey, P. Embrechts, Quantitative risk management, 2005, Princeton University Press,

revised edition 2015.

8. M. Denuit, J. Dahaene, M. Goovaerts, R. Kaas, Actuarial theory for dependent risks, measures, orders

and models, 2005, Wiley.

9. P. Jorion, Value at Risk: the new benchmark for managing nancial risk, 3rd edition, 2007, McGraw-

Hill.

10. K. Dowd, Measuring market risk, 2nd edition, 2005, Wiley.

11. G. A. Holton, Value-at-Risk: theory and practice, 2003, Academic Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.