Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ilościowe w ubezpieczeniach i finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG038 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w ubezpieczeniach i finansach
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje przegląd literatury specjalistycznej na temat teorii ryzyka, metod aktuarialnych, funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz ryzyka finansowego w ubezpieczeniach. Wybór tematu pracy magisterskiej ma ułatwić dyskusja nad referatami przygotowanymi i prezentowanymi przez studentów. Studenci uzyskają wskazówki na temat głównych źródeł bibliograficznych oraz zasobów informacji statystycznej w ubezpieczeniach. Po fazie prezentacji referatów, pod koniec semestru zimowego, dokonany zostanie wybór tematu pracy magisterskiej. W semestrze letnim będą dyskutowane kolejne fragmenty przygotowywanych prac: (1) sformułowanie problemu i celu pracy, (2) prezentacja metodologii i narzędzi badawczych (3) dyskusja uzyskanych wyników i wniosków.      

Pełny opis:

Program ma charakter ramowy i będzie modyfikowany odpowiednio do wybieranych przez studentów zagadnień:

Semestr zimowy:

• Prezentacja zasobów piśmiennictwa (główne czasopisma, podstawowe podręczniki i książki) i baz bibliograficznych w dziedzinie ubezpieczeń.

• Prezentacja głównych zasobów danych statystycznych na temat rynku ubezpieczeniowego.

• Modelowanie demograficzne w ubezpieczeniach życiowych. Modelowanie długookresowych zmian w śmiertelności.

• Ubezpieczenia na życie i renty życiowe: przegląd produktów i rynków.

• Ubezpieczenia na życie i renty życiowe: przegląd metod aktuarialnych do wyceny składek i kalkulacji rezerw.

• Kapitałowe ubezpieczenia emerytalne: problemy akumulacji kapitału i wypłaty świadczeń

• Ubezpieczenia majątkowo-osobowe: charakterystyka ryzyk i metody kalkulacji składki oraz rezerwy składek.

• Kalkulacja rezerw szkodowych w ubezpieczeniach majątkowych

• Zastosowanie Bayesowskich metod estymacji w szacowaniu rezerw szkodowych.

• Modelowanie GLM oraz bootstrapping w badaniach ubezpieczeniowych.

• Metody oceny wartości zagrożonej w badaniach ubezpieczeniowych.

• Stochastyczne stopy procentowe. Model Wilkie’go.

• Reasekuracja. Ubezpieczenia katastroficzne. Sekurytyzacja ryzyk ubezpieczeniowych.

• Regulacja rynku ubezpieczeniowego i nadzór ubezpieczeniowy. Reforma Solvency II.

• Rachunkowość ubezpieczeniowa. Metodologia embedded value.

Semestr letni:

Prezentacja kolejnych etapów prac magisterskich:

• problem prezentowany w pracy i cel pracy

• metoda badawcza i uzasadnienie narzędzi badawczych

• prezentacja wyników i wniosków.

Literatura:

Literatura

Przegląd zawartości czasopism:

Annals of Actuarial Science,

ASTIN Bulletin

British Actuarial Journal

Insurance: Mathematics and Economics

Journal of Risk and Insurance

Wybrane, odpowiednio do zainteresowań studenta, pozycje książkowe:

Actuarial Mathematics, Bowers, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt, Society of Actuaries 1986.

Life Insurance, Kenneth Black, Harold Skipper. Prentice Hall 1988

Ubezpieczenia majątkowe, Wojciech Otto. WNT 2002

Modern Actuarial Risk Theory, R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit. Kluwer 2001.

Modern Actuarial Theory and Practice, P. Booth, at al., Chapman &Hall 1999.

Automobile Insurance. Actuarial Methods. Jean Lemaire. Kluwer 1996.

Foundations of Insurance Economics. George Dionne, Scott Harrington. Kluwer 1994.

Reinsurance Fundamentals. Ross Phifer. John Wiley 1996

Efekty uczenia się:

Spodziewanym efektem kształcenia jest umiejętność opracowywania tekstów naukowych z dziedziny metod ilościowych w ubezpieczeniach i finansach, w celu przygotowania pracy spełniającej wymogi pracy magisterskiej.

Praca ma wykazywać znajomość literatury przedmiotu oraz zawierać elementy oryginalnego badania naukowego, poszerzającego dotychczasową wiedzę.

Autor pracy powinien opanować technikę pisania prac naukowych, cytowania literatury, prezentacji źródeł statystycznych oraz wyników własnego badania.

Autor powinien wykazać się dyscypliną w realizowaniu rocznego harmonogramu złożonego przedsięwzięcia.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy: przygotowanie dwóch-trzech referatów prezentujących literaturę przedmiotu, aktywny udział w dyskusjach nad prezentacjami innych osób. Wymagane do zaliczenia semestru: złożenie tekstu referatów oraz wybór tematu pracy.

Semestr letni: dwie-trzy prezentacje przedstawiające postęp w pracy magisterskiej. Zaliczenie semestru na podstawie złożonej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Otto, Marian Wiśniewski
Prowadzący grup: Wojciech Otto, Marian Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Otto, Marian Wiśniewski
Prowadzący grup: Wojciech Otto, Marian Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.