Matematyka finansowa
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1000-1D11MF | Kod Erasmus / ISCED: |
11.924
 /
(0619) Komputeryzacja (inne)
|
| Nazwa przedmiotu: | Matematyka finansowa | ||
| Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | ||
| Grupy: |
Seminaria magisterskie na matematyce |
||
| Punkty ECTS i inne: |
6.00  zobacz reguły punktacji |
||
| Język prowadzenia: | angielski | ||
| Rodzaj przedmiotu: | seminaria magisterskie |
||
| Skrócony opis: |
Założenia: Rachunek prawdopodobieñstwa II, Wstęp do matematyki finasowej i ubezpieczeniowej. Seminarium bedzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej. |
||
| Pełny opis: |
Główne tematy seminarium: 1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową. 2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. 4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 5. Analiza portfelowa. Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych. |
||
| Literatura: |
Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach. |
||
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)
| Okres: | 2020-10-01 - 2021-06-13 |
 
 zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Piotr Jaworski, Jacek Micał | |
| Prowadzący grup: | Piotr Jaworski, Jacek Micał | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.