Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria Ryzyka w Ubezpieczeniach II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M15TR2 Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Teoria Ryzyka w Ubezpieczeniach II
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla IV - V roku matematyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student zna:

1) teorię ruiny i jej praktyczne znaczenie (uzupełnienie modeli wyjaśniających przekrojową dywersyfikację ryzyka),

2) zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem kapitału początkowego zdolnego z dużym prawdopodobieństwem zaabsorbować ryzyko strat ponoszonych w kolejnych latach,

3) zasady kalkulacji taryf składek ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy ten sam rodzaj ubezpieczenia nabywa niejednorodna populacja ubezpieczonych (narzędziami oparte na modelach statystyki matematycznej, m.in. Uogólnione Modele Liniowe (GLM), ze szczególnym uwzględnieniem modelu Poissonowskiego, a także model logitowy,

4) tzw. credibility theory, technikę bazującą na podejściu bayesowskim, pozwalającą na odróżnienie ryzyk lepszych od gorszych w (pod)populacji, w której żadne obserwowalne cechy ryzyk na to nie pozwalają,

5) zasady kalkulacji rezerw na szkody zaistniałe ale niezlikwidowane – za pomocą GLM orAZ i credibility theory dają się zaprząc do zagadnienia kalkulacji rezerw, jak również innych, tradycyjnych metod kalkulacji.

Student potrafi:

1) kalkulować składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem kryterium wielookresowego (w oparciu o modele teorii ruiny).

2) poprawnie odróżniać ryzyka gorsze od lepszych i jest świadom znaczenia tego rozróżnienia. Na podstawie dostępnych danych o ubezpieczeniach z lat poprzednich umie dobrać odpowiedni model, zdolny takie różnice pomiędzy ryzykami wyłapać,

3) prowadzić pogłębione studia, już samodzielnie lub we współpracy z promotorem pracy magisterskiej, albo w ramach prac zespołu aktuarialnego w zakładzie ubezpieczeń.

4) współpracować z praktykami. W życiu zawodowym nasz absolwent będzie miał przewagę w zakresie technik modelowania matematycznego, służących szukaniu i znajdywaniu rozwiązań problemów praktycznych.

5) przekładać problemy z języka praktyki na język matematyki i odwrotnie.

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie prezentacji na zajęciach pogłębionego studium wybranego zagadnienia z zakresu kursu. Literaturę dla przygotowania takiej prezentacji podsuwa prowadzący. Kryteria oceny to głębokość zrozumienia tematu i jakość samej prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Otto
Prowadzący grup: Wojciech Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.