Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy optymalizacji w statystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M19AOS Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Algorytmy optymalizacji w statystyce
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla IV - V roku matematyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie metodom optymalizacji wypukłej stosowanym w statystyce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niegładkich.

Wykład obejmie przegląd najważniejszych algorytmów wraz z teorią dotyczącą zbieżności oraz dokładności omawianych metod. Wykład będzie również zawierał elementy teorii optymaizacji wypukłej.

Pełny opis:

1) Wstęp do optymalizacji wypukłej.

2) Metody (sub)-gradientowe i metody proksymalne.

3) Przyśpieszenie Nesterova

4) Teoria dualności i metody pierwotno-dualne.

5) Algorytm ADMM.

6) Metody stochastyczne

Literatura:

Boyd and Vandenberghe, 2004. Convex Optimization. Cambridge University Press.

Rockafellar, 1998. Variational Analysis. Springer.

Tibshirani, 2015. Convex Optimization (Lecture notes). http://www.stat.cmu.edu/~ryantibs/convexopt-S15/.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia optymalizacji wypukłej.

3. Zna podstawowe algorytmy optymalizacji wypukłej stosowane w statystyce. Umie samodzielnie zaprojektować i zaprogramować algorytm spadku po gradiencie w prostych modelach statystycznych.

4. Umie samodzielnie zaprojektować i zaprogramować metodę ADMM dla regresji liniowej z karą LASSO.

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie znaczenie metod optymalizacji jako narzędzia do statystycznej analizy.

2. Umie wyjaśnić w zrozumiałym języku rolę metod optymalizacji w statystyce

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Miasojedow
Prowadzący grup: Szymon Majewski, Błażej Miasojedow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.