Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	2600-DSFRdz3EKON
Kod Erasmus / ISCED:	11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Ekonometria
Jednostka:	Wydział Zarządzania
Grupy:	Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Rodzaj przedmiotu:	obowiązkowe
Założenia (opisowo):	Opanowanie w stopniu podstawowym metod opisu statystycznego i metod wnioskowania statystycznego
Skrócony opis:	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową modeli ekonometrycznych i ich wykorzystaniem do prognozowania ze szczególnym uwzględnieniem danych finansowych.
Pełny opis:	1. Pojęcie ekonometrii. Rodzaje modeli ekonometrycznych. Procedura budowy modelu. 2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą. Estymacja parametrów modelu. KMNK. Model z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Estymacja parametrów modelu. 3. Ocena poprawności modelu. Dopasowanie modelu do danych empirycznych. Wariancja i odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności losowej (resztowej), współczynnik determinacji liniowej, współczynnik indeterminacji liniowej, skorygowany współczynnik determinacji liniowej, standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych. 4. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego. Hipotezy badające istotność modelu i istotność jego parametrów. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych. 5. Weryfikacja modelu. Badanie współliniowości zmiennych objaśniających. Analiza składnika losowego modelu. Badanie autokorelacji, heteroskedastyczności, normalności, losowości rozkładu składnika losowego. 6. Dobór zmiennych do modelu. Eliminacja zmiennych quasi-stałych. Metoda Helwiga, metoda istotności korelacji, sekwencyjne metody doboru zmiennych (regresja krokowa wstecz i w przód). 7. Modele nieliniowe. Metody doboru postaci analitycznej modelu. Metody estymacji modeli nieliniowych. 8. Wprowadzanie zmiennych jakościowych. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania. Założenia predykcji. Błędy prognoz ex post i ex ante. Prognoza punktowa i przedziałowa.
Literatura:	A. Borkowski, H. Dudek. W. Szczesny, Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa 2003 i dalsze wydania. Wspomaganie procesów decyzyjnych, część II – Ekonometria, praca zbiorowa pod. red. M. Lipiec-Zajchowskiej, C.H.Beck, Warszawa 2003. J. Gajda, Ekonometria praktyczna, Absolwent, Łódź 1996. Ekonometria, praca zbiorowa pod. red. M. Gruszczyńskiego i M. Podgórskiej, SGH, Warszawa 1996 i dalsze wydania, M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
Efekty uczenia się:	Znajomość podstawowych pojęć, zasad, metod i procedur stosowanych w budowie modli ekonometrycznych. Po ukończeniu kursu student powinien zbudować samodzielnie poprawny model i dokonywać na jego podstawie prognozy oraz umieć analizować modele zbudowane przez innych
Metody i kryteria oceniania:	Kolokwium pisemne Samodzielnie zbudowany model przy wykorzystaniu pakietu komputerowego Eviews

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.