Metody ilościowe w zarządzaniu finansami
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-MSFRdz1MIZF |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.0
|
Nazwa przedmiotu: | Metody ilościowe w zarządzaniu finansami |
Jednostka: | Wydział Zarządzania |
Grupy: |
Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy |
Punkty ECTS i inne: |
5.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
Tryb prowadzenia: | w sali |
Skrócony opis: |
W ramach treści programowych przedmiotu omówione zostaną podstawowe metody ilościowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami. Omówione zostaną podstawowe własności finansowych szeregów czasowych oraz metody analizy i prognozowania, w tym metody prognozowania na podstawie modeli autoregresyjnych. Ponadto omówiona zostanie analiza przyczynowości i zmienności w finansowych szeregach czasowych. Prezentowane przykłady empiryczne wymagać będą wykorzystania narzędzi i programów specjalistycznych np.: Excel, GRETL, EVIEWS, STATA lub R. |
Pełny opis: |
1. Charakterystyka finansowych szeregów czasowych (indeksy giełdowe jako specyficzny typ finansowych szeregów czasowych, stopa zwrotu – jej charakterystyka, badanie własności stóp zwrotu dla finansowych szeregów czasowych) 2. Adaptacyjne metody prognozowania finansowych szeregów czasowych (naiwnych i średnich ruchomych oraz błędy ex post, ustalania wag i ich optymalizacja (Solver) 3. Modele wyrównywania wykładniczego (model Browna, Holta, Wintersa - wybór parametrów w modelach) 4. Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania finansowych szeregów czasowych (modele przyczynowo – skutkowe – dopasowanie odpowiedniej postaci analitycznej modeli, błędy ex ante) 5. Dekompozycja szeregu czasowego (wskaźniki sezonowości w modelach addytywnych i multiplikatywnych z wykorzystaniem zmiennych zero – jedynkowych) 6. Pojęcie procesu stochastycznego. Ekonomiczne szeregi czasowe stacjonarne i niestacjonarne (ścisła i słaba stacjonarność, badania własności funkcji autokorelacji, niestacjonarność - metody testowania: test DF, ADF, Haszy DF, KPSS, Philipsa – Perona z uwzględnieniem zmian strukturalnych), 7. Wybrane modele ekonomicznych szeregów czasowych (proces czysto losowy, błądzenie przypadkowe, proces średniej ruchomej, proces autoregresyjny, autoregresyjny proces średniej ruchomej, autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej). 8. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych (budowa, estymacja i weryfikacja modeli AR, MA, ARMA, ARIMA). 9. Badanie relacji długookresowej pomiędzy wybranymi szeregami czasowymi oraz regresja pozorna 10. Analiza zmienności w finansowych szeregach czasowych: modele rodziny GARCH (testowanie efektu ARCH, modyfikacje modelu GARCH) |
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Mills T.C.: The econometric Modeling of Financial Time Series. Cambridge University Press. Cambridge 2004 2. Brooks C: Introductory Econometrics for Finance. Second Edition, Cambridge University Press. Cambridge, 2008 3. Witkowska D.,Matuszewska A.,Kompa K.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008 4. Borkowski B, Dudek H., Szczesny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN. Warszawa 2017 5. Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie Procesów Decyzyjnych, tom 2, C.H. Beck, Warszawa 2003 Literatura uzupełniająca: 6. Osińska M: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006 7. Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983 8. Maddala G.S.: Ekonometria. PWN. Warszawa 2006 9. Clemens M.P., D.F. Hendry: Forcasting economic time series. Cambridge University Press , Cambridge 2004 |
Efekty uczenia się: |
Po ukończeniu kursu student: K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjnych K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie. |
Metody i kryteria oceniania: |
Wykłady: T – test końcowy, Ćwiczenia: zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-01-28 |
Przejdź do planu
PN CW
CW
CW
CW
WT CW
CW
ŚR CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Bolesław Borkowski | |
Prowadzący grup: | Bolesław Borkowski, Rafał Zbyrowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.