Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w zarządzaniu finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1MIZF
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w zarządzaniu finansami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach treści programowych przedmiotu omówione zostaną podstawowe metody ilościowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami. Omówione zostaną podstawowe własności finansowych szeregów czasowych oraz metody analizy i prognozowania, w tym metody prognozowania na podstawie modeli autoregresyjnych. Ponadto omówiona zostanie analiza przyczynowości i zmienności w finansowych szeregach czasowych. Prezentowane przykłady empiryczne wymagać będą wykorzystania narzędzi i programów specjalistycznych np.: Excel, GRETL, EVIEWS, STATA lub R.

Pełny opis:

1. Charakterystyka finansowych szeregów czasowych (indeksy giełdowe jako specyficzny typ finansowych szeregów czasowych, stopa zwrotu – jej charakterystyka, badanie własności stóp zwrotu dla finansowych szeregów czasowych)

2. Adaptacyjne metody prognozowania finansowych szeregów czasowych (naiwnych i średnich ruchomych oraz błędy ex post, ustalania wag i ich optymalizacja (Solver)

3. Modele wyrównywania wykładniczego (model Browna, Holta, Wintersa - wybór parametrów w modelach)

4. Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania finansowych szeregów czasowych (modele przyczynowo – skutkowe – dopasowanie odpowiedniej postaci analitycznej modeli, błędy ex ante)

5. Dekompozycja szeregu czasowego (wskaźniki sezonowości w modelach addytywnych i multiplikatywnych z wykorzystaniem zmiennych zero – jedynkowych)

6. Pojęcie procesu stochastycznego. Ekonomiczne szeregi czasowe stacjonarne i niestacjonarne (ścisła i słaba stacjonarność, badania własności funkcji autokorelacji, niestacjonarność - metody testowania: test DF, ADF, Haszy DF, KPSS, Philipsa – Perona z uwzględnieniem zmian strukturalnych),

7. Wybrane modele ekonomicznych szeregów czasowych (proces czysto losowy, błądzenie przypadkowe, proces średniej ruchomej, proces autoregresyjny, autoregresyjny proces średniej ruchomej, autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej).

8. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych (budowa, estymacja i weryfikacja modeli AR, MA, ARMA, ARIMA).

9. Badanie relacji długookresowej pomiędzy wybranymi szeregami czasowymi oraz regresja pozorna

10. Analiza zmienności w finansowych szeregach czasowych: modele rodziny GARCH (testowanie efektu ARCH, modyfikacje modelu GARCH)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mills T.C.: The econometric Modeling of Financial Time Series. Cambridge University Press. Cambridge 2004

2. Brooks C: Introductory Econometrics for Finance. Second Edition, Cambridge University Press. Cambridge, 2008

3. Witkowska D.,Matuszewska A.,Kompa K.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2008

4. Borkowski B, Dudek H., Szczesny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN. Warszawa 2017

5. Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie Procesów Decyzyjnych, tom 2, C.H. Beck, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

6. Osińska M: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006

7. Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983

8. Maddala G.S.: Ekonometria. PWN. Warszawa 2006

9. Clemens M.P., D.F. Hendry: Forcasting economic time series. Cambridge University Press , Cambridge 2004

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W01

Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości

K_U01

Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody

K_U03

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjnych

K_U06

Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych

kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: T – test końcowy,

Ćwiczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Borkowski
Prowadzący grup: Bolesław Borkowski, Rafał Zbyrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)