Seminarium licencjackie 2600-DSFRdz3SL
Semestr zimowy 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 17

Bankowość - Instrumenty finansowe - Rynek kapitałowy

Zestawienie obszarów badawczych:

1. Bankowość:

a. Uwarunkowania rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce i na świecie

b. Bankowość inwestycyjna – efektywność domów maklerskich

c. Zastosowanie sekurytyzacji w bankowości

- sekurytyzacja na przykładzie wybranych banków

- sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

d. Zarządzanie ryzykiem bankowym:

- metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach (szacowanie PD a poziom

ryzyka, LGD a poziom ryzyka, błędy szacunku parametrów ryzyka)

- metody zarządzania ryzykiem rynkowym [stopy procentowej, walutowym, cen

- instrumentów dłużnych, itp.]

- zarządzanie ryzykiem operacyjnym

- zarządzanie ryzykiem płynności;

- modele scoringowe

- modele ratingowe

- błędy pomiaru ryzyka kredytowego a modele szacowania ryzyka

- finanse behawioralne (błędy poznawcze) a postrzeganie i podejmowanie ryzyka

e. Regulacje ostrożnościowe w działalności banków:

- normy adekwatności kapitałowej (Filar I – minimalne wymogi kapitałowe – wymogi z

tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego, Filar II –

- badanie i ocena nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście

do

- zarządzania ryzykiem kredytowym / rynkowym / operacyjnym;

- instrumenty zapewniające stabilność sektora bankowego;

- funkcja stabilności systemu finansowego i jej uregulowanie w wybranych krajach

- nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście do zarządzania

- ryzykiem kredytowym / rynkowym / operacyjnym;

- instrumenty zapewniające stabilność sektora bankowego, polityka makroostrożnościowa i nadzór makroostrożnościowy;

- funkcja stabilności systemu finansowego i jej uregulowanie w wybranych krajach

- cykl finansowy a banki

- cykl finansowy a cykl koniunkturalny – rola nadzoru makroostrożnościowego

- zarządzanie ryzykiem systemowym – wymiar strukturalny (przestrzenny) ryzyka oraz

wymiar cykliczny (czasowy, dynamiczny ) ryzyka

- metody oceny stabilności finansowej

- metody ograniczania ryzyka systemowego (wymiar strukturalny lub cykliczny)

- agencje ratingowe;

- sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net)

- ubezpieczenie depozytów i efekty uboczne;

- skuteczność regulacji bankowych;

- niedoskonałości rynku i ich wpływ na ryzyko bankowe;

- kryzysy bankowe i ich przyczyny.

f. System kontroli wewnętrznej w bankach (audyt, compliance) i ich rola w zarządzaniu

ryzykiem banku

g. Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny

h. Modele nadzoru nad sektorem bankowym i systemem finansowym – ewolucja i jej

determinanty; metody oceny banków stosowane przez

nadzór bankowy – analiza porównawcza

i. Rynek pośredników kredytowych

j. Konsolidacja i koncentracja usług bankowych a konkurencja w sektorze bankowym

k. Rola banków w rozwoju usług faktoringowych i leasingowych

l. Inny wybrany przez uczestnika seminarium temat

2. Instrumenty finansowe

a. Rynki instrumentów pochodnych, aplikacje i wycena instrumentów pochodnych:

- kontrakty futures, swap, opcje,

- opcje azjatyckie,

- kredytowe instrumenty pochodne,

- ABS, MBS, listy zastawne

- rola instrumentów finansowych w powstawaniu niestabilności finansowej (ryzyka

systemowego)

- rola metod wyceny instrumentów finansowych w zjawisku boomów kredytowych lub

w kształtowaniu się ryzyka systemowego

b. Produkty strukturyzowane – uwarunkowania rozwoju rynku w Polsce i na świecie.

c. Rynek instrumentów powstających w procesie sekurytyzacji tradycyjnej i syntetycznej.

d. Rynek instrumentów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.

e. Zastosowania krzywej dochodowości i teorie krzywej dochodowości weryfikacja

3. Rynek kapitałowy

a. Fundusze inwestycyjne – rynek, oferta, funkcje, regulacje

b. Perspektywy rozwoju rynku otwartych funduszy emerytalnych

c. Fundusze nieregulowane

– venture capital,

- private equity,

- hedgingowe

d. Podmioty prowadzące działalność maklerską – ewolucja rynku, wyniki finansowe,

usługi oferowane, perspektywy rozwoju sektora.

e. Znaczenie agencji ratingowych na rynkach kapitałowych

f. Analiza techniczna i jej skuteczność

g. Analiza fundamentalna

h. Efektywność rynków kapitałowych