(in Polish) Modelowanie zależności nieliniowych

Celem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej, w której zastosowania znajdują narzędzia ekonometryczne służące modelowaniu zależności nieliniowych. Praca powinna bazować na przeprowadzonym przez studenta badaniu ekonometrycznym. Tematyka nie musi być ściśle ekonomiczna, ale może dotyczyć zarówno zagadnień z pogranicza ekonomii i innych nauk, jak i zjawisk nietypowych i nieoczywistych, które nie są zwykle (lub nie były dotąd) rozpatrywane z perspektywy ekonomicznej (również tzw. freakonomia). Mile widziane są również prace o tematyce ekonometrycznej i narzędziowej.

Plan seminarium

1. Wprowadzenie

2. Uzgodnienie tematyki/tematu pracy

3. Uzgodnienie konspektu pracy

4. Konsultacje i omawianie postępów pracy

5. Przygotowanie pracy

6. Wprowadzenie poprawek i złożenie pracy

Seminarium rozpocznie się spotkaniem wprowadzającym, na którym ustalone zostaną wzajemne oczekiwania studentów wobec prowadzącego i prowadzącego wobec studentów oraz przedstawione zostaną zasady pisania pracy magisterskiej. W kolejnych etapach uzgodniona zostanie tematyka/temat i konspekt pracy. Wraz z pojawianiem się postępów, sukcesywnie będą odbywały się konsultacje, na których omówione zostaną dotychczasowe wyniki, jak i zaplanowane zostaną dalsze kroki. Seminarium powinno zakończyć się przygotowaniem przez studenta pracy magisterskiej, która – po wprowadzeniu uzgodnionych poprawek – będzie mogła zostać złożona w dziekanacie.

Tryb współpracy

Tryb współpracy i częstotliwość konsultacji zostaną dostosowane do preferencji studenta. Niektórzy preferują metodę regularnych małych kroków i oczekują częstego monitorowania i konsultowania postępów. Inni wolą pracę niekoniecznie regularną, ale „skumulowaną” w duże bloki czasowe i stąd oczekują rzadszych, ale dłuższych konsultacji. Są w końcu i tacy, którzy mają gotowy pomysł badawczy i oczekują, że prowadzący zaufa i pozwoli na pewną swobodę a – w razie potrzeby – będzie można skonsultować z nim problemy i wątpliwości.

Tematyka i kwestie narzędziowe

Tematyka może dotyczyć:

• zagadnień ściśle ekonomicznych – przykładowe tematy:

- Reguła Taylora – problem asymetrycznego wpływu luki popytowej

- Nieliniowość i asymetria krzywej IS

• zagadnień z pogranicza ekonomii i innych nauk – przykładowe tematy:

- Wysokość dochodów a poczucie szczęścia – wnioski z regresji kwantylowej

- Nieliniowy wpływ długości snu na wydajność pracy

• zjawisk nietypowych i nieoczywistych, których nie rozpatruje się zwykle z perspektywy ekonomicznej (również tzw. freakonomia) – przykładowe tematy:

- Nieoczywiste efekty progów zaliczeniowych na egzaminach maturalnych

- Jak długo czekać na spóźniony pociąg podmiejski?

• zagadnień czysto ekonometrycznych lub narzędziowych – przykładowe tematy:

- Porównanie małopróbkowych własności testów Walda, LR i LM w testowaniu liniowości formy funkcyjnej

- Wpływ wartości startowych na czas oczekiwania na wyniki estymacji modeli nieliniowych

Zestaw narzędzi ekonometrycznych służących modelowaniu zależności nieliniowych jest bardzo szeroki. Modelowanie zależności nieliniowych możliwe jest już w ramach Klasycznego Modeli Regresji Liniowej i (Klasycznej) Metody Najmniejszych Kwadratów. Ponadto, w ekonometrii funkcjonuje wiele modeli i technik estymacji, które dedykowane są do modelowania różnego typu nieliniowości i asymetrii – np. regresja kwantylowa, regresja nieparametryczna i semiparametryczna, modele przełącznikowe Markova, modele z efektami progowymi, modele wygładzonego przejścia, model regresji nieciągłej (ang. regression discontinuity design).

Narzędzia ekonometryczne służące modelowaniu nieliniowości będą dobierane indywidualnie, stosowanie do tematu pracy.

Chętnie podejmę się współpracy również w obszarze moich pozostałych zainteresowań naukowo-badawczych, obejmujących przede wszystkim modelowanie:

• krzywej Phillipsa, krzywej IS, reguły Taylora i mechanizmu transmisji monetarnej

• predykcji bankructwa

• wpływu niepewności na decyzje przedsiębiorstw i funkcjonowanie gospodarki

Literatura będzie dobierana indywidualnie, stosownie do tematu pracy.

Umiejętność przeprowadzenia krytycznego badania ekonometrycznego z zastosowaniem narzędzi służących modelowaniu zależności nieliniowych.

Uczestnicy będą oceniani są na podstawie postępów w przygotowywaniu pracy.