(in Polish) Modele szkód i statystyka aktuarialna
General data
Course ID: | 2400-ZEWW903 |
Erasmus code / ISCED: |
14.3
|
Course title: | (unknown) |
Name in Polish: | Modele szkód i statystyka aktuarialna |
Organizational unit: | Faculty of Economic Sciences |
Course groups: |
(in Polish) Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h) (in Polish) Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej (in Polish) Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE |
ECTS credit allocation (and other scores): |
3.00
|
Language: | Polish |
Type of course: | optional courses |
Short description: |
(in Polish) Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi w aktuariacie służącymi do estymacji rozkładów szkód i ich charakterystyk, oraz oceny dopasowania rozkładów. W pierwszej części przedstawione zostaną metody estymacji rozkładów prawdopodobieństwa stosowanych w praktyce aktuarialnej, w tym rozkłady wartości ekstremalnych, testy statystyczne oraz metody graficzne oceny dopasowania rozkładów. W drugiej części omówione zostaną metody estymacji rezerwy IBNR służące estymacji ostatecznej wartości szkód zaszłych. Metody zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
Full description: |
(in Polish) 1. Estymacja parametryczna vs nieparametryczna (2 godz.) 2. Metody estymacji rozkładów: momentów, kwantyli, największej wiarogodności (2 godz.) 3. Metody estymacji rozkładów uciętych z góry i z dołu (2 godz.) 4. Metody estymacji rozkładów w oparciu o dane zagregowane (2 godz.) 5. Testy statystyczne oceny dopasowania: test ilorazu wiarogodności, test chi kwadrat (2 godz.) 6. Metody graficzne oceny dopasowania: wykres dystrybuanty, wykres kwantylowy, wykres nadwyżki szkody (2 godz.), 7. Metody podziału szkód na małe i duże (2 godz.) 8. Estymator Hilla i estymacja rozkładów wartości ekstremalnych (2 godz.) 9. Typy rezerw i proces rozwoju szkód w ubezpieczeniach majątkowych (RBNP, IBNYR, IBNER) (2 godz.) 10. Algorytm Chain-Ladder i Bornhuettera-Fergusona (2 godz.) 11. Model Macka (4 godz.) 12. Model Over-Dispersed Poisson (4 godz.) 13. Model addytywny (2 godz.) |
Bibliography: |
(in Polish) 1. “Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics” - M.V. Wuthrich, najnowsza wersja z SSRN, 2. “Stochastic Claims Reserving Manual: Advances in Dynamic Modeling” - M.V. Wuthrich, M. Merz, najnowsza wersja z SSRN. |
Learning outcomes: |
(in Polish) Wiedza: Student: • zna typy rozkładów szkód, metody estymacji i wnioskowania statystycznego, • zna typy rezerw w ubezpieczeniach majątkowych, metody estymacji • zna metody oceny i wyboru modelu. Umiejętności: Student umie: • oszacować rozkład prawdopodobieństwa szkody i przeprowadzić analizę statystyczną dopasowania rozkładu, • oszacować obecną wartość przyszłych wypłat i przeprowadzić symulacje w celu wyznaczenia rozkładu przyszłych wypłat ze szkód zaszłych, • ocenić i wybrać najlepszy model zgodnie z przyjętymi kryteriami ilościowymi i jakościowymi. Kompetencje społeczne: Student: • wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod statystycznych w aktuariacie, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić, • potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy. |
Assessment methods and assessment criteria: |
(in Polish) Dwa sprawdziany pisemne i projekt zaliczeniowy |
Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)
Time span: | 2024-02-19 - 2024-06-16 |
Navigate to timetable
MO TU KON
W TH FR |
Type of class: |
Seminar, 30 hours
|
|
Coordinators: | Łukasz Delong | |
Group instructors: | Łukasz Delong | |
Students list: | (inaccessible to you) | |
Examination: |
Course -
Grading
Seminar - Grading |
Copyright by University of Warsaw.