Matematyka finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1000-1S11MF |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.924
|
Nazwa przedmiotu: | Matematyka finansowa |
Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki |
Grupy: |
Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | angielski |
Kierunek podstawowy MISMaP: | matematyka |
Rodzaj przedmiotu: | seminaria doktoranckie |
Założenia (lista przedmiotów): | Rachunek prawdopodobieństwa II 1000-135RP2 |
Skrócony opis: |
Seminarium będzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej. |
Pełny opis: |
Główne tematy seminarium: 1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową. 2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. 4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 5. Analiza portfelowa. |
Literatura: |
Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach |
Efekty uczenia się: |
Wiedza i umiejętności: 1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli zmienia się corocznie) 2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+). 3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności |
Metody i kryteria oceniania: |
Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu. |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-06-16 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR SEM-MON
CZ PT |
Typ zajęć: |
Seminarium monograficzne, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski | |
Prowadzący grup: | Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-06-08 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Seminarium monograficzne, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski | |
Prowadzący grup: | Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.