Mathematical Finance
General data
Course ID: | 1000-1D11MF |
Erasmus code / ISCED: |
11.924
|
Course title: | Mathematical Finance |
Name in Polish: | Matematyka finansowa |
Organizational unit: | Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics |
Course groups: |
Master seminars for Mathematics |
ECTS credit allocation (and other scores): |
(not available)
|
Language: | English |
Type of course: | Master's seminars |
Short description: |
The seminar will deal with various both theoretical and practical topics of financial mathematics. |
Full description: |
Seminar main topics: 1. The applications of Value-at-Risk (VaR) and Conditional-Value-at-Risk (CVaR) in risk management. Coherent and convex risk measures. The connections between the theory of risk measures and actuarial mathematics. 2. The applications of copula theory in financial and actuarial mathematics. 3. Credit risk management. 4. The applications of extreme value theory in financial and actuarial mathematics. 5. Portfolio analysis. The subcjects of master theses will be theoretical as well as practical. |
Bibliography: |
References will be given at the first meeting. |
Learning outcomes: |
(in Polish) Wiedza i umiejętności: 1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli zmienia się corocznie) 2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+). 3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności. |
Assessment methods and assessment criteria: |
(in Polish) Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (studenci I roku) lub złożenie pracy (studenci II roku) |
Copyright by University of Warsaw.