University of Warsaw - Central Authentication System

QUICK START
STUDENTS AND STAFF
FACULTIES
COURSES
- Introduction to Stochastic Processes
STUDIES
DORMITORIES
HELP

Introduction to Stochastic Processes

General data

Course ID:	1101-4Eko22
Erasmus code / ISCED:	14.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title:	Introduction to Stochastic Processes
Name in Polish:	Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych
Organizational unit:	Faculty of Physics
Course groups:	(in Polish) Przedmioty do wyboru dla doktorantów; (in Polish) Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka Physics (2nd cycle); courses from list "Selected Problems of Modern Physics" Physics (2nd level); elective courses Physics, 2nd level; Econophysics
ECTS credit allocation (and other scores):	5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles: the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS; the student’s weekly hourly workload is 45 h; 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes; weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS; work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load. view allocation of credits
Language:	Polish
Mode:	Classroom
Short description:	The lecture will be devoted to basic methods used in describing stochastic processes, both those ocurring in physical phenomena as well as processes pertinent to economy or medicine.
Full description:	(in Polish) Program: Rachunek prawdopodobieństwa Zmienne losowe: rozkłady, funkcje charakterystyczne, momenty, prawdopodobieństwa skumulowane, rozwinięcia kumulantowe Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym Twierdzenie Bayesa Centralne Twierdzenie Graniczne Łańcuchy Markowa, procesy Brownowskie Procesy Markowa, stacjonarne, gaussowskie Równanie Bacheliera-Chapmana-Kołmogorowa Równanie M i jego własności Równania Fokkera-Plancka i Smoluchowskiego Równania Langevina Ruch Browna Teoria odpowiedzi liniowej Twierdzenia o fluktuacji i dyssypacji Wzory Greena-Kubo Relacje dyspersyjne Analiza harmoniczna Widmo mocy Twierdzenie Wienera-Chinczyna Metody Monte Carlo Metoda Metropolisa Przykłady (np. model Isinga)
Bibliography:	(in Polish) J. Jakubowski i Rafał Sztencel: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa M. Fisz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna R. Nowak: Statystyka dla fizyków wraz z cwiczeniami N.G. Van Kampen: Procesy stochastyczne w fizyce i chemii R. Kubo, M. Toda, N. Hashitsume: Fizyka statystyczna II. Mechanika statystyczna stanów nierównowagowych D.P. Landau, K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics P. Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Assessment methods and assessment criteria:	(in Polish) Ocena opierać się będzie na ocenach cząstkowych z ćwiczeń (kolokwia) i egzaminie końcowym. W obu przypadkach należy przekroczyć 50% możliwych do uzyskania punktów.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span:	2024-02-19 - 2024-06-16	Selected timetable range: weekly course term Navigate to timetable MO TU W TH FR WYK CW
Type of class:	Classes, 30 hours more information Lecture, 30 hours more information
Coordinators:	Tomasz Gubiec
Group instructors:	Tomasz Gubiec
Students list:	(inaccessible to you)
Examination:	Examination

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.