Teoria Ryzyka w Ubezpieczeniach II
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1000-1M15TR2 |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.1
|
Nazwa przedmiotu: | Teoria Ryzyka w Ubezpieczeniach II |
Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki |
Grupy: |
Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | angielski |
Rodzaj przedmiotu: | monograficzne |
Efekty uczenia się: |
Efekty kształcenia: Student zna: 1) teorię ruiny i jej praktyczne znaczenie (uzupełnienie modeli wyjaśniających przekrojową dywersyfikację ryzyka), 2) zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem kapitału początkowego zdolnego z dużym prawdopodobieństwem zaabsorbować ryzyko strat ponoszonych w kolejnych latach, 3) zasady kalkulacji taryf składek ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy ten sam rodzaj ubezpieczenia nabywa niejednorodna populacja ubezpieczonych (narzędziami oparte na modelach statystyki matematycznej, m.in. Uogólnione Modele Liniowe (GLM), ze szczególnym uwzględnieniem modelu Poissonowskiego, a także model logitowy, 4) tzw. credibility theory, technikę bazującą na podejściu bayesowskim, pozwalającą na odróżnienie ryzyk lepszych od gorszych w (pod)populacji, w której żadne obserwowalne cechy ryzyk na to nie pozwalają, 5) zasady kalkulacji rezerw na szkody zaistniałe ale niezlikwidowane – za pomocą GLM orAZ i credibility theory dają się zaprząc do zagadnienia kalkulacji rezerw, jak również innych, tradycyjnych metod kalkulacji. Student potrafi: 1) kalkulować składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem kryterium wielookresowego (w oparciu o modele teorii ruiny). 2) poprawnie odróżniać ryzyka gorsze od lepszych i jest świadom znaczenia tego rozróżnienia. Na podstawie dostępnych danych o ubezpieczeniach z lat poprzednich umie dobrać odpowiedni model, zdolny takie różnice pomiędzy ryzykami wyłapać, 3) prowadzić pogłębione studia, już samodzielnie lub we współpracy z promotorem pracy magisterskiej, albo w ramach prac zespołu aktuarialnego w zakładzie ubezpieczeń. 4) współpracować z praktykami. W życiu zawodowym nasz absolwent będzie miał przewagę w zakresie technik modelowania matematycznego, służących szukaniu i znajdywaniu rozwiązań problemów praktycznych. 5) przekładać problemy z języka praktyki na język matematyki i odwrotnie. |
Metody i kryteria oceniania: |
na podstawie prezentacji na zajęciach pogłębionego studium wybranego zagadnienia z zakresu kursu. Literaturę dla przygotowania takiej prezentacji podsuwa prowadzący. Kryteria oceny to głębokość zrozumienia tematu i jakość samej prezentacji. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2024-02-19 - 2024-06-16 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Łukasz Delong | |
Prowadzący grup: | Łukasz Delong | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.